Scolarité M2 (sauf MIC, MIDS)
- Mme Chatoux
- bureau 5055
- 01 57 27 93 06
- Mme Prudlo
- bureau 5055
- 01 57 27 93 06
Mathématiques financières
9 ECTS, semestre 2, 12 semaines
| Validation | CC+examen |
| Enseignant | Noufel Frikha |
| Horaires hebdomadaires | 2 h CM , 4 h TD |
| Années | M1 ISIFAR |
Syllabus
- Modélisation financière en temps discret
- Modélisation financière en temps continu
- Bases du calcul stochastique
Sommaire
Ce cours est une introduction à la modélisation financière. La première partie concerne la modélisation en temps discret (modèle d’arbre binomial, modèle de Cox-Ross-Rubinstein) alors que la deuxième porte sur le temps continu (modèle de Bachelier, modèle de Black et Scholes). L’objectif est de comprendre les bases de la théorie de la valorisation des options et d’introduire les premières notions de la gestion des risques financiers. En temps continu, cela ne peut se faire sans l’introduction d’un certain nombre d’outils de calcul stochastique qui seront présentés ici puis approfondis en master 2.
Bibliographie
- B. Lapeyre et D. Lamberton (2012). Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance. Ellipses.
- L. Carassus et G. Pagès (2015). Finance de marché, Modèles mathématiques à temps discret. Vuibert.